[Algorithm] Kalman Filter(칼만 필터)

칼만 필터(Kalman Filter)는 시계열 데이터에서 상태 추정을 위한 알고리즘으로, 관찰 데이터(Observed Data)의 노이즈와 시스템 모델(System Model)의 불확실성이 있는 상황에서 시스템의 상태를 예측값과 노이즈가 포함된 관찰 데이터를 바탕으로 재귀적으로 예측하고 보정합니다.출처 : https://www.kalmanfilter.net/kalman1d.html역사칼만 필터는 1960년 미국의 수학자이자 제어 이론가인 루돌프 칼만(Rudolf E. Kalman)에 의해 제안되었습니다. 이 논문은 노이즈가 포함된 데이터에서 선형 동적 시스템(Linear Dynamic System)의 State를 최적 추정할 수 있는 새로운 알고리즘을 제시하였습니다.초기에는 당시 컴퓨터 성능으로는 알고리..